Efeitos Sazonais no Mercado de Capitais Brasileiro
27 de agosto de 2008 às 11:01
Esta dissertação tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de
São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito
feriado. O período analisado para estas três anomalias é de 1995 a 2007, segmentando
também em subperíodos de acordo com os mandatos presidenciais. Outra anomalia a ser
testada será o efeito volatilidade no exercício das opções que é uma anomalia na qual é
verificado como se comporta a volatilidade do ativo no período antes, durante e após o
exercício das opções. Para esta anomalia foram utilizados as ações da Petrobras PN (Petr4),
Telemar PN (TNLP4) e o índice Bovespa para efeito comparativo.
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